文章存檔 / Archive
共 10 篇文章，記錄數位存檔、技術與研究的思考。
2026
10 篇文章August / 八月
台股風險燈號週報：2026年8月16日
本週風險燈號為「中度」，機率讀數 0.3038，較上週（0.3235）續降 0.0197。但驅動力出現轉變：能源通膨面結束連續兩週降溫、轉為回升，主要受 Brent 原油分數反彈帶動；市場結構面則因 VIX 期限結構持續走向極端平穩，抵銷融資餘額續創新高的壓力，構面小幅緩解。
台股風險燈號週報：2026年8月9日
本週風險燈號為「中度」，機率讀數 0.3235，較上週（0.3991）明顯下滑。能源通膨面延續並加速降溫，市場結構面則出現動能轉向——VIX 期限結構走穩帶動整體構面轉為緩解，抵銷了融資餘額走高的壓力。
台股風險燈號週報：2026年8月2日
本週風險燈號為「中度」，機率讀數 0.3991。能源與地緣政治面本週明顯降溫，是四大構面中變動最大的一環；市場結構面則呈現廣度健康與融資槓桿偏緊並存的分歧格局。
July / 七月
台股風險燈號週報：2026年7月26日
本週風險燈號為「中度」。市場廣度維持極度健康、融資槓桿卻同時創下觀測期間新高；能源與地緣政治面仍是四大構面中壓力最大的一環，但三個月動能顯示壓力已較先前緩解。
台股風險羅盤——四維羅吉斯預警模型 Part 3：真實資料回測的誠實結果
延續方法論文章列出的研究藍圖，本文誠實報告模型接上真實歷史資料後的回測結果：AUC 從模擬階段的 0.85 落到真實資料的 0.49，權重重新估計與三種資金緊縮替代指標皆未能通過驗證門檻，部位管理規則的實際報酬也不如單純買進持有。
台股風險燈號週報：2026年7月12日
本週模型風險燈號為「中度」。市場廣度維持健康、貿易面訂單動能穩健，但融資槓桿逼近三年高點、地緣政治風險偏高，是本週需要留意的兩個訊號。
台股風險羅盤——四維羅吉斯預警模型 Part 2：敏感度分析、回測驗證與部位管理規則
承接上篇的四維度風險評分模型，逐項落實審稿意見中的三項待辦：權重敏感度分析、模擬回測驗證，以及可執行的部位管理規則。
影響全球經濟與台股行情的 3 大核心總經變數
從聯準會 Warsh 時代的資金緊縮、川普關稅衝擊到油價回落三大變數，解析全球經濟軟著陸機率與台股選股主軸。
台股風險羅盤——四維羅吉斯預警模型 Part 1：總體經濟與大盤體制轉換決策模型研究
以四維度量化模型整合資金、關稅、能源與市場結構，評估台股與美股從多頭轉空頭的機率與應對策略。
June / 六月
數據會說話！台股多空轉換量化模型：從數學建模、歷史驗證到 6 月 26 日暴跌後的最新預測
本文介紹一套以融資籌碼、外資期貨、技術支撐與費半連動四維度構建的台股多空轉換量化評估模型，並以 2026 年 6 月 8 日與 6 月 26 日兩次極端行情進行實盤驗證，總分 62.5 分對應 60% 止跌機率。
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