數位存檔、技術與研究的編輯思考。https://bitnotes.cc/zh-Hanthttps://bitnotes.cc/blog/taiwan-risk-model-weekly-2026-08-16/https://bitnotes.cc/blog/taiwan-risk-model-weekly-2026-08-16/本週風險燈號為「中度」，機率讀數 0.3038，較上週（0.3235）續降 0.0197。但驅動力出現轉變：能源通膨面結束連續兩週降溫、轉為回升，主要受 Brent 原油分數反彈帶動；市場結構面則因 VIX 期限結構持續走向極端平穩，抵銷融資餘額續創新高的壓力，構面小幅緩解。Sun, 16 Aug 2026 00:00:00 GMT市場週報台股風險模型週報多因子模型https://bitnotes.cc/blog/taiwan-risk-model-weekly-2026-08-09/https://bitnotes.cc/blog/taiwan-risk-model-weekly-2026-08-09/本週風險燈號為「中度」，機率讀數 0.3235，較上週（0.3991）明顯下滑。能源通膨面延續並加速降溫，市場結構面則出現動能轉向——VIX 期限結構走穩帶動整體構面轉為緩解，抵銷了融資餘額走高的壓力。Sun, 09 Aug 2026 00:00:00 GMT市場週報台股風險模型週報多因子模型https://bitnotes.cc/blog/taiwan-risk-model-weekly-2026-08-02/https://bitnotes.cc/blog/taiwan-risk-model-weekly-2026-08-02/本週風險燈號為「中度」，機率讀數 0.3991。能源與地緣政治面本週明顯降溫，是四大構面中變動最大的一環；市場結構面則呈現廣度健康與融資槓桿偏緊並存的分歧格局。Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT市場週報台股風險模型週報多因子模型https://bitnotes.cc/blog/taiwan-risk-model-weekly-2026-07-26/https://bitnotes.cc/blog/taiwan-risk-model-weekly-2026-07-26/本週風險燈號為「中度」。市場廣度維持極度健康、融資槓桿卻同時創下觀測期間新高；能源與地緣政治面仍是四大構面中壓力最大的一環，但三個月動能顯示壓力已較先前緩解。Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 GMT市場週報台股風險模型週報多因子模型https://bitnotes.cc/blog/taiwan-bear-market-model-real-data-results/https://bitnotes.cc/blog/taiwan-bear-market-model-real-data-results/延續方法論文章列出的研究藍圖，本文誠實報告模型接上真實歷史資料後的回測結果：AUC 從模擬階段的 0.85 落到真實資料的 0.49，權重重新估計與三種資金緊縮替代指標皆未能通過驗證門檻，部位管理規則的實際報酬也不如單純買進持有。Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 GMT金融分析台股量化模型Regime-Switching風險管理熊市機率回測https://bitnotes.cc/blog/taiwan-risk-model-weekly-2026-07-12/https://bitnotes.cc/blog/taiwan-risk-model-weekly-2026-07-12/本週模型風險燈號為「中度」。市場廣度維持健康、貿易面訂單動能穩健，但融資槓桿逼近三年高點、地緣政治風險偏高，是本週需要留意的兩個訊號。Sun, 12 Jul 2026 00:00:00 GMT市場週報台股風險模型週報熊市機率https://bitnotes.cc/blog/regime-switching-part2/https://bitnotes.cc/blog/regime-switching-part2/承接上篇的四維度風險評分模型，逐項落實審稿意見中的三項待辦：權重敏感度分析、模擬回測驗證，以及可執行的部位管理規則。Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 GMT金融分析總體經濟台股量化模型回測敏感度分析風險管理https://bitnotes.cc/blog/economic-observation/https://bitnotes.cc/blog/economic-observation/從聯準會 Warsh 時代的資金緊縮、川普關稅衝擊到油價回落三大變數，解析全球經濟軟著陸機率與台股選股主軸。Sat, 04 Jul 2026 00:00:00 GMT總經分析總體經濟台股聯準會關稅油價https://bitnotes.cc/blog/regime-switching/https://bitnotes.cc/blog/regime-switching/以四維度量化模型整合資金、關稅、能源與市場結構，評估台股與美股從多頭轉空頭的機率與應對策略。Sat, 04 Jul 2026 00:00:00 GMT金融分析總體經濟台股量化模型Regime-Switching風險管理https://bitnotes.cc/blog/taiwan-stock-bull-bear-model/https://bitnotes.cc/blog/taiwan-stock-bull-bear-model/本文介紹一套以融資籌碼、外資期貨、技術支撐與費半連動四維度構建的台股多空轉換量化評估模型，並以 2026 年 6 月 8 日與 6 月 26 日兩次極端行情進行實盤驗證，總分 62.5 分對應 60% 止跌機率。Sat, 27 Jun 2026 00:00:00 GMT金融分析台股量化模型技術分析籌碼面多空判斷